Коэффициент Шарпа (коэффициент «доходность-разброс»)


Коэффициент Шарпа (коэффициент «доходность-разброс»)
(Reward-to-Variability Ratio (Sharpe Ratio))апостериорный показатель эффективности портфеля, в котором мерой риска является стандартное отклонение доходности портфеля. Математически равен отношению избыточной доходности портфеля к стандартному отклонению доходности портфеля.

Финансовый глоссарий. 2010.